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期权日报:上证50指数短期预期偏弱

www.eastmoney.com 2017年05月18日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 5 月 18 日成交 517955 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 263562 张,认沽期权成交 254393 张, PUT-CALL 比率( PCR指标)为 96.5%,接近 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期偏弱。

流动性。 从盘口价差来看, 期权合约流动性一般, 当月相对盘口价差中位数 4.33%左右。

期权杠杆。 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权的日内 ATM 波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在 4.5%-7%区间,认沽期权的在 6.5%-10%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权远月合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在 3%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对比较宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡, 当月合约当前贴水 0.05%。

无风险套利机会。 根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 5 月 18 日出现了年化收益达 1.95%的正向平价套利机会, 盘口瞬间可以容纳 10 个套利单元。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

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一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
50ETF盈利预测
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每股收益(元)
净利润(亿元) - - - -
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细50722.50263.79774.21
中国国旅详细4846.4127.5049.86
恒瑞医药详细4775.0829.9777.25
万华化学详细4756.1031.5337.94
伊利股份详细4534.6719.1935.35
启迪桑德详细4339.7333.3231.85
中青旅详细4327.8619.6823.47
上汽集团详细4337.9229.1634.32
清新环境详细4025.5017.4620.55
宇通客车详细4030.2620.8723.36
通威股份详细3912.615.8512.30
聚光科技详细3936.9627.9328.40
精测电子详细38137.7170.84113.20
智飞生物详细3834.0316.5633.68
光线传媒详细3811.168.4111.46