查看最新 收藏本页

期权日报:50ETF期权迎来第27个行权日

www.eastmoney.com 2017年05月24日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 5 月 24 日成交 802364 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 491958 张,认沽期权成交 310406 张, PUT-CALL 比率( PCR指标)为 63.1%,小于 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期乐观。

流动性。 从盘口价差来看, 期权合约流动性一般, 当月相对盘口价差中位数 5.85%左右。

期权杠杆。 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权远月合约的日内 ATM 波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在 5%左右,认沽期权的在 11%左右。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权远月合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在 3%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对比较宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡, 当月合约当前贴水 0.67%。

无风险套利机会。 根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 5 月 24 日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

  • 标题
  • 报告日期
  • 研报对象
  • 评级类别
50ETF重要数据一览
50ETF投资评级
更多
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
华鲁恒升详细4924.1814.8815.94
上汽集团详细3935.8628.3128.16
乐普医疗详细3342.8828.0828.35
分众传媒详细3216.508.327.48
烽火通信详细3137.7225.5026.72
广联达详细3130.1523.6424.97
恩华药业详细3023.0013.4411.55
锦江股份详细3040.2522.8622.15
恒瑞医药详细3087.7561.4856.60
中炬高新详细2932.7316.2829.00
桐昆股份详细2924.3215.8012.72
宋城演艺详细2831.6219.5321.10
光环新网详细2816.0012.8812.48
中国化学详细2810.786.245.70
万华化学详细2857.2433.7532.03