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期权日报:上证50指数短期预期中性

www.eastmoney.com 2017年06月13日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和PCR指标。50ETF期权上一周权利金共成交18.63亿元。6月12日成交753654张50ETF期权合约,其中认购期权成交430211张,认沽期权成交323443张,PUT-CALL比率(PCR指标)为75.2%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

流动性。从盘口价差来看,期权合约流动性极佳,当月相对盘口价差中位数0.95%左右。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13%左右,认沽期权的在17%-18%区间。

日内BorrowRate。50ETF期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在3%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。

上证50指数期货基差。上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,当月合约当前贴水0.49%。

无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月12日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示:市场有风险,投资须谨慎。

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万华化学详细5656.1023.2039.32
中国国旅详细5540.4027.5042.41
启迪桑德详细5139.7332.2035.11
伊利股份详细5130.7419.1931.51
贵州茅台详细47688.64263.79690.25
中兴通讯详细4630.7421.9436.05
恒瑞医药详细4668.9929.9767.72
宋城演艺详细4626.5018.9020.55
聚光科技详细4536.9627.9330.55
杉杉股份详细4325.6013.4619.68
碧水源详细4221.3217.0117.76
山西汾酒详细4179.5631.7456.55
先导智能详细4190.8837.9067.20
精测电子详细41137.7170.84121.00
通威股份详细4110.215.8513.03