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期权日报:50ETF期权上周成交额近20亿

www.eastmoney.com 2017年07月18日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 50ETF 期权上一周权利金共成交 19.97 亿元。 7 月3 日成交 556413 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 301469 张,认沽期权成交 254944 张, PUT-CALL 比率( PCR 指标)为 84.57%,接近80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

期权杠杆。 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权当月合约的日内 ATM 波动率窄幅震荡, 认购期权的 ATM 波动率目前在 14%-17%区间,认沽期权的在13.5 %-15.5%区间。日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在1%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对比较宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡, 主力合约当前贴水 1%。

无风险套利机会。 根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 7 月 3 日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

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一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
50ETF盈利预测
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每股收益(元)
净利润(亿元) - - - -
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
中国国旅详细5745.2227.5042.96
万华化学详细5556.1023.2039.22
启迪桑德详细5439.7332.2035.10
伊利股份详细5130.7419.1931.95
贵州茅台详细48688.64263.79650.52
恒瑞医药详细4668.9929.9768.77
宋城演艺详细4626.5018.9019.72
聚光科技详细4536.9627.9331.13
中兴通讯详细4530.7421.9440.15
杉杉股份详细4325.6013.4619.34
精测电子详细43137.7170.84123.60
先导智能详细4290.8837.9072.36
碧水源详细4221.3217.0117.47
山西汾酒详细4179.5631.7454.90
通威股份详细4110.215.8513.67