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期权日报:50ETF期权成交额上周缩水近10亿

www.eastmoney.com 2017年09月12日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 50ETF 期权上一周权利金共成交 17.77 亿元。 9 月11 日成交 748008 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 442975 张,认沽期权成交 305033 张, PUT-CALL 比率( PCR 指标)为 68.86%,接近80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

流动性。 从盘口价差来看, 期权当月合约流动性较好, 相对盘口价差中位数 0.83%左右。

期权杠杆。 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆, 认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率窄幅震荡,认购期权的 ATM 波动率目前在 15.5%-17.5%区间,认沽期权的在 13%-16%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡, 主力合约当前升水 0.36%。

无风险套利机会。 根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 9 月 11 日当天出现了年化收益达 2.93%的反向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳 10 个套利单元。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

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一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细7135.8629.0728.55
银轮股份详细5612.998.467.45
乐普医疗详细5542.8826.8933.70
华鲁恒升详细5424.1815.8317.58
完美世界详细5340.6022.4023.60
分众传媒详细5114.999.899.20
贵州茅台详细51901.50662.47667.70
恒瑞医药详细5085.5965.2766.57
智飞生物详细4850.1530.1241.22
宋城演艺详细4628.6019.5623.37
万华化学详细4552.2932.0448.53
天士力详细4543.7921.2022.14
扬农化工详细4464.2444.1651.81
中顺洁柔详细4316.528.678.41
华兰生物详细4235.6726.6230.84