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期权日报:50ETF期权成交持续缩水

www.eastmoney.com 2018年03月16日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 3 月 15 日成交 613097 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 326183 张,认沽期权成交 286914 张,PUT-CALL 比率( PCR指标)为 87.96%,接近 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆, 认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%-20 %区间,认沽期权的在17%-21%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水 0.14%左右。

无风险套利机会。根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 3 月 15 日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎

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一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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三个月内000000
半年内000000
一年内000000
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
华鲁恒升详细6524.1813.8714.40
上汽集团详细5635.8625.7627.47
宁德时代详细41105.2135.6481.63
烽火通信详细4037.7225.5029.88
中国国旅详细4086.8849.4055.02
广联达详细3930.1522.8726.51
恒瑞医药详细3987.7555.1865.40
桐昆股份详细3720.6711.9012.89
乐普医疗详细3738.9727.3032.42
锦江股份详细3539.5521.2824.08
华兰生物详细3442.4233.2137.34
保利地产详细3414.4010.6012.47
万华化学详细3457.2430.8029.96
海天味业详细3469.9657.6065.18
中炬高新详细3332.7322.0428.19