查看最新 收藏本页

期权日报:50ETF期权成交持续缩水

www.eastmoney.com 2018年03月16日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 3 月 15 日成交 613097 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 326183 张,认沽期权成交 286914 张,PUT-CALL 比率( PCR指标)为 87.96%,接近 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆, 认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%-20 %区间,认沽期权的在17%-21%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水 0.14%左右。

无风险套利机会。根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 3 月 15 日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎

  • 标题
  • 报告日期
  • 研报对象
  • 评级类别
50ETF重要数据一览
50ETF基本面数据
更多
50ETF投资评级
更多
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
50ETF盈利预测
更多
每股收益(元)
净利润(亿元) - - - -
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细7437.9231.5635.26
安科生物详细5734.4518.6217.48
银轮股份详细5512.998.469.21
完美世界详细5440.6028.6031.00
光线传媒详细5313.729.799.67
贵州茅台详细53901.50658.75766.53
恒瑞医药详细5085.5969.5378.97
乐普医疗详细4842.8821.2934.88
永辉超市详细4711.788.108.05
锦江股份详细4640.2530.3936.44
隆基股份详细4653.7521.6816.22
桐昆股份详细4527.8016.3216.20
智飞生物详细4548.6016.5645.49
华兰生物详细4435.6726.6232.08
爱尔眼科详细4343.7328.8632.47