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期权日报:50ETF期权成交持续缩水

www.eastmoney.com 2018年03月16日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 3 月 15 日成交 613097 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 326183 张,认沽期权成交 286914 张,PUT-CALL 比率( PCR指标)为 87.96%,接近 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆, 认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%-20 %区间,认沽期权的在17%-21%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水 0.14%左右。

无风险套利机会。根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 3 月 15 日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎

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一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
50ETF盈利预测
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每股收益(元)
净利润(亿元) - - - -
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细68769.86292.00670.26
上汽集团详细6337.9229.6031.89
永辉超市详细6111.788.748.98
安科生物详细5826.5619.1126.79
光线传媒详细5613.729.5210.89
索菲亚详细5242.6436.2632.59
锦江股份详细5138.0028.7832.90
银轮股份详细5010.509.008.62
桐昆股份详细5027.8014.1923.47
宋城演艺详细4921.0217.9119.76
乐普医疗详细4830.0921.0032.80
信立泰详细4745.2132.5339.18
安琪酵母详细4742.0024.2333.58
隆基股份详细47398.8415.3734.04
保利地产详细4618.488.5213.40