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沪深300股指期权早报

www.eastmoney.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  观点与操作建议

  上一交易日,两市高开高走。上证综指涨0.90%,深证成指涨1.63%,沪深300涨0.67%,创业板指涨2.19%。两市成交额达9504亿元,较前一交易日变化-1273亿元。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为7.70万手,变化-6.07万手,总持仓量为15.76万手,变化0.81万手。看涨期权持仓量在各行权价位涨跌互现,看跌期权持仓量在4850区间下方增加,看涨期权持仓集中在4900-5200区间,看跌期权持仓在4400-5000均匀分布。

  期权看涨合约最大持仓行权价为5000,看跌期权最大持仓价位4500,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。成交量PCR为81.18%,较前一交易日变化-8.59%。持仓量PCR为80.90%,较前一交易日变化3.93%。

  期权波动率方面,沪深300股指期权当月平值隐波变化9.52%。主力看涨期权平值隐含波动率15.59%,主力看跌期权平值隐含波动率19.15%。

  节前避险情绪升温,看跌持仓在虚值各档位显著增加,看跌隐波快速走升,期权合成标的基差波动加大。假期间海外市场宽幅波动,先跌后涨收复失地,避险资金回归后,A股有望取得开门红。

  空头套期保值方面,市场并未出现明显趋势,宽幅震荡为主,适合卖出较深虚值看涨期权同时买入浅虚值看跌构建领口策略对冲市场风险。

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沪深300股指期货基本面数据
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  • 每股未分配利润
  • 每股净资产
  • 净资产收益率
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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