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财富通期权每日策略

www.eastmoney.com 东莞证券 费小平,岳佳杰,包冬青,尹炜祺,刘爱诗 查看PDF原文

  值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。(下面是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值)

  参考案例:

  (1)2020年3月23号,50ETF期权持仓量CPR升至2.17,处于CPR历史90%分位数以上(或对应PCR降至0.46,处于PCR历史10%分位数以下),次日标的50ETF见底大反弹;

  (2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR降至0.62,处于CPR历史10%分位数以下(或对应PCR升至1.61,处于PCR历史90%分位数以上),次日标的50ETF见顶大回调。

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上证50股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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