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沪深300股指期权周报

www.eastmoney.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  本周,上证综指上行0.60%,深证成指上行0.94%,沪深300上行0.03%;主要指数中,中证1000涨幅居首,周涨幅为1.38%,创业板指跌幅居首,周跌0.33%。海外方面,纳指上行1.23%,标普500上行0.32%,CBOE波动率指数上行9.94%。

  期权方面,沪深300期权VIX指数为17.58%,较前一周下行4.29%。看涨期权持仓量最高的合约行权价为5000,前一周为5000,看跌期权持仓量最高的合约行权价为4600,前一周为4600,5000和4600可以分别作为沪深300指数压力位和支撑位的重要参考指标。

  期权成交持仓均有所增加,日均成交量为13.81万手,前一周为13.09万手,日均持仓量为17.29万手,前一周为17.66万手。日均成交PCR为80.19%,较前一周变化-7.03%;日均持仓PCR为81.93%,较前一周变化2.67%。

  本周五当月期权到期,主要移仓至12月合约。本周前四天标的窄幅波动,隐波低位徘徊,但随着周五行业普涨,期权标的合成期货贴水收敛,市场情绪有所回暖。

  空头套期保值方面,中期而言,在地产走弱和需求回落的环境下,经济基本面承压,市场情绪来看,机构持仓占比持续下降,市场风格不明朗,建议持有远月虚值看跌期权对冲市场风险。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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