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沪深300股指期权早报

www.eastmoney.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  上一交易日,上证综指涨1.13%,深证成指涨1.19%,沪深300涨1.08%,上证50涨1.25%,中证500涨1.2%,中证1000涨1.15%,科创50涨1.46%,创业板指涨1.04%。两市成交额为1.11万亿,前一日成交额为1.12万亿。

  期权方面,沪深300股指期权成交量:17.95万手,变化:2.39万手,当日看涨成交量:10.13万手,当日看跌成交量:7.82万手。当日期权持仓量:12.58万手,变化:-6.49万手,当日看涨持仓量:6.84万手,当日看跌持仓量:5.74万手。

  当月看涨期权最大持仓价位为5000,当月看跌期权最大持仓价位为4900,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。当月看涨期权持仓集中在4300-5000区间,当月看跌期权持仓集中在4300-4900区间。当月合约成交量PCR历史分位点为58.84%,当月合约持仓量PCR历史分位点为58.19%。看涨期权总持仓集中在5000-5200区间,看跌期权总持仓集中在4600-4900区间。

  期权波动率方面,下月看涨期权平值隐含波动率15.39%,下月看跌期权平值隐含波动率15.27%。

  周五期指强势走升,行业普涨,看涨看跌期权隐波差午后缩窄,下月和远月期权合成标的贴水收敛,看涨看跌期权最大持仓价位分别稳固在5000与4900位置,期权市场对后市偏乐观。

  空头套期保值方面,建议持有远月虚值看跌期权对冲市场风险。

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沪深300股指期货基本面数据
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沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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