沪深300股指期货-研报正文
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沪深300股指期权早报
上一交易日,上证综指涨0.61%,深证成指涨1.41%,沪深300涨0.46%,上证50跌0.02%,中证500涨1.19%,中证1000涨1.84%,科创50涨2.44%,创业板指涨2.54%。两市成交额为1.25万亿,前一日成交额为1.11万亿。
当日沪深300股指期权成交量:7.78万手,当日看涨成交量:4.41万手,当日看跌成交量:3.37万手。当日期权持仓量:13.35万手,当日看涨持仓量:7.23万手,当日看跌持仓量:6.12万手。
当月看涨期权最大持仓价位为5000,当月看跌期权最大持仓价位为4900,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。当月合约成交量PCR历史分位点为56.77%,当月合约持仓量PCR历史分位点为60.86%。所有看涨期权持仓集中在5000-5200区间,所有看跌期权持仓集中在4600-4900区间。
期权波动率方面,当月看涨期权平值隐含波动率14.32%,当月看跌期权平值隐含波动率16.70%。
昨日赛道股爆发期指延续强势,当月看涨期权最大持仓集中于5000-5200位置,远月期权贴水收敛,期权市场对后市偏乐观。
空头套期保值方面,建议持有当月虚值看跌期权对冲市场风险。
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