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宏观研究报告正文

沪深300股指期权周报

www.eastmoney.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

K图

  一、行情综述与操作建议

  本周,上证综指上行0.10%,深证成指上行0.68%,沪深300下行0.61%;主要指数中,中证1000涨幅居首,周涨幅为1.76%,上证50跌幅居首,周跌0.80%。海外方面,纳指下行3.52%,标普500下行2.19%,CBOE波动率指数上行59.79%。

  期权方面,沪深300期权VIX指数为16.45%,较前一周下行6.43%。看涨期权持仓量最高的合约行权价为5000,前一周为5000,看跌期权持仓量最高的合约行权价为4900,前一周为4600,5000和4900可以分别作为沪深300指数压力位和支撑位的重要参考指标。

  期权成交持仓均有所增加,日均成交量为8.06万手,前一周为13.81万手,日均持仓量为14.43万手,前一周为17.29万手。日均成交PCR为78.97%,较前一周变化-1.23%;日均持仓PCR为82.57%,较前一周变化0.64%。

  本周五海外市场恐慌情绪导致看跌期权隐波回升,维持低位的波动率或出现反转,建议构建跨式组合获取波动率提升带来的收益。

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