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上证50股指期货-研报正文

金融期权日报:可以持有卖出宽跨式策略

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  2021年11月30日,50ETF跌0.57%,收于3.164,300ETF(上交所)跌0.37%,收于4.911,300ETF(深交所)跌0.19%,收于4.841,沪深300指数跌0.40%,收于4832.03。

  上证50ETF期权成交量PCR为0.89,上一交易日成交量PCR为0.94;持仓量PCR为0.67,上一交易日持仓量PCR为0.70。上交所3000ETF期权成交量PCR为1.14,上一交易日成交量PCR为1.25;持仓量PCR为0.97,上一交易日持仓量PCR为1.00。深交所300ETF期权成交量PCR为3.88,上一交易日成交量PCR为3.64;持仓量PCR为1.42,上一交易日持仓量PCR为1.42。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.96,上一交易日成交量PCR为0.93;持仓量PCR为0.78,上一交易日持仓量PCR为0.79。

  上证50ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为15.81%,标的30交易日历史波动率为12.13%。上交所300ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为14.77%,标的30交易日历史波动率为10.07%。深交所300ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为15.22%,标的30交易日历史波动率为10.01%。中金所沪深300指数期权2021年12月平值期权隐含波动率为14.44%,标的30交易日历史波动率为10.47%。

  昨日,股指延续震荡盘整走势,小幅回调。当前宏观经济下行压力始终制约股指上行空间。需求端较为疲弱,经济内生增长动力不足,叠加PPI-CPI的剪刀差持续扩大,中下游企业成本压力较大。另一方面,政策面稳增长的信号也较为明确,接连在稳定外贸、促进消费、落实专项债投资、纾困小微企业、稳定房地产预期等方面发力,预计经济将保持平稳运行。昨日统计局公布11月制造业PMI为50.1,重回扩张区间,超出市场预期。海外供应链受疫情影响存在较大不稳定性,中国出口方面将保持韧性。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以选择持有卖出宽跨式策略。

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