沪深300股指期货-研报正文
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股指期权早报:沪深300股指期权早报
观点与操作建议
上一交易日,上证综指跌0.04%,深证成指涨0.22%,沪深300跌0.18%,上证50跌0.01%,中证500涨0.03%,中证1000涨0.74%,科创50涨0.77%,创业板指涨1.0%。两市成交额为1.18万亿,前一日成交额为1.09万亿。受海外疫情扰动,A股大幅低开,但随后快速收复失地,成长风格表现优异。
当日沪深300股指期权成交量:10.4万手,变化:0.22万手,当日看涨成交量:5.4万手,当日看跌成交量:5.0万手。当日期权持仓量:16.22万手,变化:0.54万手,当日看涨持仓量:9.08万手,当日看跌持仓量:7.15万手。
当月看涨期权最大持仓价位为5000,当月看跌期权最大持仓价位为4900,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。当月看涨期权持仓集中在4900-5100区间,当月看跌期权持仓集中在4800-4900区间。当月合约成交量PCR历史分位点为88.11%,当月合约持仓量PCR历史分位点为41.83%。看涨期权总持仓集中在4900-5200区间,看跌期权总持仓集中在4600-4900区间。
期权波动率方面,当月看涨期权平值隐含波动率14.07%,当月看跌期权平值隐含波动率15.68%。
隐波低位企稳回升,从看跌看涨隐波差来看,期权市场对短期市场偏乐观。空头套期保值方面,建议根据流动性选择持有较远看跌期权对冲市场风险。
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