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上证50股指期货-研报正文

金融期权:标的与隐波正相关,可考虑牛市看张价差策略

www.eastmoney.com 国泰期货 张雪慧 查看PDF原文

K图

  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为16.36%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-40.41%。

  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为14.13%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到7.65%。

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