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300ETF购-研报正文

股票期权日报

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K图

  市场分析

  周五(1月20日),虎年收官,三大股指集体上行,均刷新逾4个月新高。尽管北向资金连续13个日净买入,但量能由于假期原因仍出现萎缩。盘面上,券商回调,资源股接棒成为上涨主力,信创、机器人概念活跃。上证指数收涨0.76%报3264.81点,创业板指涨0.56%,万得全A涨0.74%,创业板指涨0.56%。本周,上证指数累涨2.18%,深证成指涨3.26%,创业板指涨3.72%,均实现周线4连阳。值得关注的是,1月以来,北向资金净买入额高达1125亿元,创下历史纪录。信创概念持续发酵,其软件、中国软件等多股涨停。机器人概念走高,信邦智能等涨停。黄金股领涨,银泰黄金涨停。有色金属崛起,中色股份、中国稀土涨停。煤炭亦有出色表现,恒源煤电涨停。电信股发力,中国电信涨停。券商股深度回调,国盛金控跌停,湘财股份触及跌停。

  期权分析

  1.成交量方面,50ETF期权成交量为227万张,沪市300ETF期权成交量为155万张,深市300ETF期权成交量为18万张。

  2.PCR方面,50ETF期权报0.80,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.84,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.76,处于近期较低位置。

  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.73%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.47%,处于近期较低位置。

  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.22%,沪市300ETF期权为18.91%,深市300ETF期权为19.17%。

  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

  6.VIX方面,最新价报20.52点,处于近期较低位置。

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