上证50股指期货-研报正文
个股研报搜索:
股票股指期权:下跌降波,可考虑熊市看涨价差策略。
1.上证50股指期权
【成交持仓情况】
标的行情:
今日上证50收盘于2744.14点,涨跌为-30.37点,成交量为38.30亿手。
期权方面:
今日期权全部合约总成交量为3.11万手,总持仓量为4.91万手,其中,期权主力合约成交量为2.79万手,持仓量为8.61万手。
【最大持仓位分析】
从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2800,看跌期权最大持仓价位为2650。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
【PCR分析】
从PC Ratio来看,期权主力合约成交量PCR为80.26%,持仓量PCR为52.88%。期权全部合约成交量PCR为78.58%,持仓量PCR为90.24%。
【波动率分析】
今日期权主力合约平值隐含波动率为15.95%,相比于前一交易日变动了-0.69%,同期限历史波动率为13.88%,相比于前一交易日变动了0.57%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。
【偏度分析】
偏度值为3.34%,相比于前一交易日变动了0.06%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪上升。
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多的信息,与本站立场无关,不代表东方财富观点。建议用户在阅读研报过程中,请认真仔细阅读研报里的风险提示、免责声明、重要声明等内容,用户据此操作风险自担。