金融期权日报
【行情要点】
金融期权标的上证50ETF、上证300ETF低开低走后窄幅盘整，午后缓慢上行；创业板ETF低开后先窄幅震荡后缓慢上行；中证1000指数低开后震荡上行。截至收盘，上证50ETF跌幅0.16%报收于2.474，上证300ETF跌幅0.14%报收于3.634，创业板ETF涨幅0.47%报收于1.934，中证1000指数涨幅0.88%报收于6199.23。
【期权分析】
隐含波动率：期权的隐含波动率是期权市场对标的物在期权有效期限内即将出现的统计波动率的预测。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于14.40%（-0.58%），上证300ETF期权隐含波动率报收于14.12%（-0.38%），创业板ETF期权隐含波动率报收于19.11%（-0.66%），中证1000股指期权隐含波动率报收于15.32%（-0.36%）。
成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.30（+0.19），上证300ETF期权成交额PCR报收于1.28（+0.27），创业板ETF期权成交额PCR报收于1.25（+0.21），中证1000股指期权成交额PCR报收于0.84（+0.18）。
持仓量PCR：期权的持仓量PCR，是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR较低位置宽幅震荡报收于0.69（-0.04），上证300ETF期权持仓量PCR自低位反弹回暖加速震荡上行后于历史较高位置持续震荡回落报收于0.73（-0.03），创业板ETF期权持仓量PCR自高位持续震荡下行报收于0.64（-0.01），中证1000股指期权持仓量PCR高位宽幅震荡后急速持续下跌报收于0.67（+0.02）。
最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，从期权卖方行权价的角度看，上证50ETF的压力点上升两个行权价为2.60，支撑点上升一个行权价为2.50；上证300ETF的压力点上升一个行权价为3.8，支撑点行权价维持在3.6；创业板ETF的压力点上升一个行权价为2.05，支撑点上升一个行权价为1.95；中证1000指数的压力点行权价维持在6200，支撑点上升四个行权价为6000。
