华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证 500 指数增强 基金主代码 007994 交易代码 007994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 3,098,779,853.75 份 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不 超过 7.75%。 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资 策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转 融通投资策略等。在股票投资策略上，本基金作为增强型的 投资策略 指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的 指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指 数表现。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收 风险收益特征 益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证 500 指数增 华夏中证 500 指数 华夏中证 500 强 A 增强 C 指数增强 Y 下属分级基金的交易代码 007994 007995 022957 报告期末下属分级基金的份 2,081,209,016.31 份 1,016,266,795.28 份 1,304,042.16份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华夏中证 500 指数 华夏中证 500 华夏中证 500 指数增强 A 增强 C 指数增强 Y 1.本期已实现收益 616,349,156.82 270,581,917.31 3,758.27 2.本期利润 50,872,283.41 16,944,578.63 -51,442.21 3.加权平均基金份 0.0231 0.0168 -0.0835 额本期利润 4.期末基金资产净 3,839,918,842.74 1,839,864,893.65 2,406,725.89 值 5.期末基金份额净 1.8450 1.8104 1.8456 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 类基金份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证500指数增强A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.89% 1.70% -0.23% 1.93% 1.12% -0.23% 月 过去六个 12.72% 1.72% 15.13% 1.91% -2.41% -0.19% 月 过去一年 9.53% 1.60% 5.40% 1.73% 4.13% -0.13% 过去三年 1.25% 1.27% -20.91% 1.33% 22.16% -0.06% 自基金合 同生效起 84.50% 1.20% 12.33% 1.25% 72.17% -0.05% 至今 华夏中证500指数增强C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.78% 1.70% -0.23% 1.93% 1.01% -0.23% 月 过去六个 12.50% 1.72% 15.13% 1.91% -2.63% -0.19% 月 过去一年 9.09% 1.60% 5.40% 1.73% 3.69% -0.13% 过去三年 0.05% 1.27% -20.91% 1.33% 20.96% -0.06% 自基金合 同生效起 81.04% 1.20% 12.33% 1.25% 68.71% -0.05% 至今 华夏中证500指数增强Y： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自新增份 额类别以 -3.73% 1.00% -4.16% 1.16% 0.43% -0.16% 来至今 注：本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 类基金份额类别。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 3 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日) 华夏中证 500 指数增强 A： 华夏中证 500 指数增强 C： 华夏中证 500 指数增强 Y： 注：本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 类基金份额类别。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4 月加入华夏基 金管理有限公