华夏中证红利质量交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证红利质量 ETF 发起式联接 基金主代码 016440 交易代码 016440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日 报告期末基金份额总额 122,592,340.28 份 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存 托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产 投资策略 支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略， 参与转融通证券出借业务策略等。 中证红利质量指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 业绩比较基准 率×5% 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基 风险收益特征 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证红利质量ETF发起式 华夏中证红利质量ETF发 联接 A 起式联接 C 下属分级基金的交易代码 016440 016441 报告期末下属分级基金的份 89,279,493.31 份 33,312,846.97 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159758 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2021 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基 投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资 投资策略 策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换 债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出 借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证红利质量指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华夏中证红利质量 ETF 发起 华夏中证红利质量 ETF 发起式联接 A 式联接 C 1.本期已实现收益 987,505.64 229,433.27 2.本期利润 -8,024,686.58 -2,707,223.35 3.加权平均基金份 -0.0833 -0.0745 额本期利润 4.期末基金资产净 93,825,901.92 34,769,291.74 值 5.期末基金份额净 1.0509 1.0437 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证红利质量ETF发起式联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.62% 1.98% -5.03% 1.99% 0.41% -0.01% 月 过去六个 9.69% 2.01% 8.69% 2.03% 1.00% -0.02% 月 过去一年 6.91% 1.62% 4.14% 1.64% 2.77% -0.02% 自基金合 同生效起 5.09% 1.24% -3.31% 1.27% 8.40% -0.03% 至今 华夏中证红利质量ETF发起式联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.69% 1.98% -5.03% 1.99% 0.34% -0.01% 月 过去六个 9.52% 2.01% 8.69% 2.03% 0.83% -0.02% 月 过去一年 6.59% 1.62% 4.14% 1.64% 2.45% -0.02% 自基金合 同生效起 4.37% 1.24% -3.31% 1.27% 7.68% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日) 华夏中证红利质量 ETF 发起式联接 A： 华夏中证红利质量 ETF 发起式联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4