华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日 报告期末基金份额总额 8,701,595,604.34 份 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得 投资目标 与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债 投资策略 券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 参与转融通证券出借业务策略等。 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1% 业绩比较基准 （指年收益率，评价时应按期间折算）。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 华夏沪深 300ETF 联 华夏沪深 300ETF 华 夏 沪 深 下属分级基金的基金简称 接 A 联接 C 300ETF 联接 Y 下属分级基金的交易代码 000051 005658 022983 报告期末下属分级基金的份 7,269,821.64 7,235,179,148.35 份 1,459,146,634.35 份 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2013 年 1 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资 策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华夏沪深 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深300ETF联接C 300ETF 联接 Y 1.本期已实现收益 126,759,426.87 21,635,735.41 1,784.70 2.本期利润 -180,829,913.87 -50,668,751.71 -100,251.36 3.加权平均基金份 -0.0243 -0.0343 -0.0619 额本期利润 4.期末基金资产净 10,503,919,114.14 2,073,637,748.04 10,554,303.63 值 5.期末基金份额净 1.4518 1.4211 1.4518 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 ③本基金自 2018 年 2 月 2 日增加 C 类基金份额类别;本基金自 2024 年 12 月 13 日增加 Y 类基金份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300ETF联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.59% 1.67% -1.71% 1.65% 0.12% 0.02% 月 过去六个 14.95% 1.59% 13.49% 1.58% 1.46% 0.01% 月 过去一年 16.82% 1.28% 14.95% 1.28% 1.87% 0.00% 过去三年 -14.09% 1.12% -16.33% 1.12% 2.24% 0.00% 过去五年 6.13% 1.17% 1.25% 1.17% 4.88% 0.00% 自基金合 同生效起 45.18% 1.32% 30.55% 1.34% 14.63% -0.02% 至今 华夏沪深300ETF联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.67% 1.66% -1.71% 1.65% 0.04% 0.01% 月 过去六个 14.77% 1.59% 13.49% 1.58% 1.28% 0.01% 月 过去一年 16.46% 1.28% 14.95% 1.28% 1.51% 0.00% 过去三年 -14.86% 1.12% -16.33% 1.12% 1.47% 0.00% 过去五年 4.49% 1.17% 1.25% 1.17% 3.24% 0.00% 自新增份 额类别以 3.43% 1.19% -0.58% 1.19% 4.01% 0.00% 来至今 注：本基金自 2018 年 2 月 2 日增加 C 类基金份额类别。 华夏沪深300ETF联接Y： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 自新增份 额类别以 0.13% 0.66% 0