华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏沪深 300ETF 场内简称 华夏 300（扩位证券简称：沪深 300ETF 华夏） 基金主代码 510330 交易代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 报告期末基金份额总额 39,827,949,828 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证 投资策略 投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 1,700,181,272.65 2.本期利润 -3,123,594,885.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0784 4.期末基金资产净值 164,008,487,830.73 5.期末基金份额净值 4.1179 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -1.88% 1.74% -2.06% 1.74% 0.18% 0.00% 过去六个月 15.49% 1.66% 13.67% 1.66% 1.82% 0.00% 过去一年 17.40% 1.34% 14.68% 1.34% 2.72% 0.00% 过去三年 -15.26% 1.18% -20.35% 1.18% 5.09% 0.00% 过去五年 5.56% 1.23% -3.95% 1.23% 9.51% 0.00% 自基金合同 105.09% 1.38% 65.25% 1.38% 39.84% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任研究发 展部总经理、数 量投资部副总 经理、上证能源 本基金 交易型开放式 的基金 指数发起式证 张弘弢 经理、投 2012-12-25 2024-11-25 24 年 券投资基金基 委会成 金经理（2013 员 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间)、恒生 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2012年8月9 日至2017年11 月 10 日期间)、 恒生交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金基金经理 （2012 年 8 月 21日至2017年 11 月 10 日期 间)、华夏沪港 通恒生交易型