银华中证机器人交易型开放式指数证券投资 基金 招募说明书更新 (2023 年第 4 号) 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月20日证监许可【2021】1798号文准予募集注册。 本基金的基金合同生效日为2021年9月22日。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其他风险等。本基金为交易型开放式基金，特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、申购赎回清单差错风 险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险、存托凭证投资风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资股票期权风险、参与融资交易的风险、参与转融通证券出借业务的风险、终止基金合同风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险及标的指数变更的风险等。 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，导致基金份额持有人无法继续投资本基金的风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。 本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金基金合同生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万 元 的 情 形 ，或者出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会进行表决。故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议处理方式。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关披露。 本基金的标的指数为中证机器人指数。 1、指数名称和代码 指数名称：中证机器人指数 指数简称：机器人 英文名称：CSI RobotIndex 英文简称：CSI Robot 指数代码：H30590 2、指数基日和基点 该指数以2010年12月31日为基日，以1000点为基点。 3、样本选取方法 （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 （2）选样方法 1）对样本空间内证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排 名后20%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，选取为机器人生产提供软件和硬件的上市公司作为待选样本，包括但不限于：系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、底层自动化零部件商以及其他与机器人相关的公司； 3）从待选样本中选出所有机器人主题公司的证券，并按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前100的证券作为指数样本，不足100只时全部纳入。 4、指数计算 中证机器人指数计算公式为： 其中，调整市值=Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过15%。 5、指数样本和权重调整 （1）定期调整 中证机器人指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 （2）临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 投资人可以通过中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）免费查询指数信息。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年12月19日，有关财务数据截止日为2023年06月30日，净值表现截止日为2023年06月30日，所披露的投资组合为2023年第2季度的数据（财务数据未经审计）。 目 录 重要提示...... 1 一、绪言...... 6 二、释义...... 7 三、基金管理人...... 13 四、基金托管人...... 28 五、相关服务机构...... 34 六、基金的募集...... 39 七、基金合同的生效...... 40 八、基金份额的上市交易...... 41 九、基金份额的申购与赎回...... 43 十、基金份额折算与变更登记...... 57 十一、基金的投资...... 58 十二、基金的业绩...... 69 十三、基金的财产...... 70 十四、基金资产估值...... 71 十五、基金的收益与分配...... 78 十六、基金的费用与税收...... 80 十七、基金的会计和审计...... 82 十八、基金的信息披露...... 83 十九、风险揭示...... 91 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 103 二十一、基金合同的内容摘要...... 105 二十二、基金托管协议的内容摘要...... 123 二十三、对基金份额持有人的服务...... 140 二十四、其他应披露事项...... 141 二十五、招募说明书的存放及查阅方式...... 142 二十六、备查文件...... 143 一、绪言 《银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。 本招募说明书阐述了银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。