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沪深300股指期权周报

www.eastmoney.com 中信建投期货 刘超 查看PDF原文

  一、行情综述与操作建议

  上周,上证综指下行1.24%,深证成指下行1.61%,沪深300上行0.35%;主要指数中,中证1000跌幅最大,跌幅达3.77%。行业方面(中信一级行业指数),食品饮料、农林牧渔、家电、消费者服务分别上行5.67%、4.16%、1.84%、1.68%,涨幅居前;30个行业中24个行业下跌,钢铁、有色金属、基础化工、建筑分别下行8.47%、8.29%、5.85%、5.57%,跌幅居前。海外方面,纳指下行3.19%,标普500下行2.20%,CBOE波动率指数上行19.15%。

  期权方面,沪深300期权VIX指数为20.78%,较前一周上行2.19%。HV30上行0.62%,HV60下行3.94%。看涨期权持仓量最高的合约行权价为5000,前一周为5000,看跌期权持仓量最高的合约行权价为4500,前一周为4800,5000和4500可以分别作为沪深300指数压力位和支撑位的重要参考指标。

  期权成交持仓均有所上升,日均成交量为10.92万手,较前一周增加2.07万手,日均持仓量为15.28万手,较前一周增加1.21万手。日均成交PCR为83.03%,较前一周增加0.45%;日均持仓PCR为78.65%,较前一周增加3.90%。

  整体而言,节前避险情绪较高,看跌期权最大持仓价格减小,隐波小幅增加,沪深300指数日间窄幅波动。看跌期权在4400-5000间均匀分布,空头套保单数增加,同时多单在浅虚值持仓提升,期权合成标的基差波动加大。

  空头套期保值方面,节后宽幅震荡为主,建议维持领口策略,卖出较深虚值看涨期权的同时买入浅虚值看跌期权。

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沪深300股指期货基本面数据
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  • 每股未分配利润
  • 每股净资产
  • 净资产收益率
  • 净利润
  • 净利润增长率
沪深300股指期货投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
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沪深300股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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