上证50股指期货-研报正文
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股票期权及股指期权报告
【行情复盘】
11月18日,沪深300指数跌0.99%,报4837.62.上证50指数跌1.10%,报3173.38。指数短期维持区间震荡。
【重要资讯】
沪港通正式开通满七周年,经过七年平稳运行,沪深港通成交持续活跃、屡创新高,已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。截至今年11月17日,陆股通累计净流入资金逾1.5万亿元人民币,海外投资者通过陆股通持有A股市值超2.6万亿元;南向港股通累计净流入资金超2.1万亿港元,内地投资者持有港股总市值约2.2万亿港元。
北向资金净流出超40亿元,其中沪股通流出超22亿元,深股通流出超18亿元,实际成交口径统计净卖出45.99亿元。
中国央行今日开展500亿元逆回购操作,中标利率为2.2%,与此前持平;因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。
人民币兑美元中间价较上日调升132点至6.3803。
【交易策略】
股指短线震荡走强。波动率维持18%低位,波动率后期有望维持震荡偏强的走势,中期以做多波动率策略为主,或者卖出远月认购期权。
推荐策略:
300ETF期权:卖出12月认购期权5.25。
股指期权:卖出12月5100认购期权。
上证50ETF期权:卖出12月3.4认购期权。
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