沪深300股指期权早报

　　上一交易日，上证综指涨0.36%，深证成指跌0.01%，沪深300涨0.24%，上证50涨0.48%，中证500涨0.28%，中证1000涨0.02%，科创50跌1.3%，创业板指跌0.64%。两市成交额为1.15万亿，前一日成交额为1.22万亿。

　　当日沪深300股指期权成交量：6.74万手，变化：-3.8万手，当日看涨成交量：3.48万手，当日看跌成交量：3.26万手。

　　当日期权持仓量：16.91万手，变化：0.25万手，当日看涨持仓量：9.48万手，当日看跌持仓量：7.43万手。

　　当月看涨期权最大持仓价位为5000，当月看跌期权最大持仓价位为4900，持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。当月看涨期权持仓集中在4900-5100区间，当月看跌期权持仓集中在4600-4900区间。当月合约成交量PCR历史分位点为88.87%，当月合约持仓量PCR历史分位点为41.39%。看涨期权总持仓集中在4900-5200区间，看跌期权总持仓集中在4600-4900区间。

　　期权波动率方面，当月看涨期权平值隐含波动率14.20%，当月看跌期权平值隐含波动率14.33%。

　　昨日沪指震荡攀升，看涨看跌隐波回落，期权成交大幅减少，期权贴水收敛，期权市场情绪偏好。考虑到美联储对通胀态度的转变，以及海外变种病毒扩散造成的恐慌情绪，隔夜美股尾盘跳水，对A股情绪面会有所扰动，当前股指期权隐波处于历史低位，可考虑做多波动率策略。