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金融期权日报:预计股指短期内呈现区间震荡走势

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  2022年01月10日,50ETF涨0.28%,收于3.216,300ETF(上交所)涨0.27%,收于4.912,300ETF(深交所)涨0.27%,收于4.837,沪深300指数涨0.45%,收于4844.05。

  上证50ETF期权成交量PCR为0.90,上一交易日成交量PCR为0.85;持仓量PCR为0.62,上一交易日持仓量PCR为0.62。上交所3000ETF期权成交量PCR为1.07,上一交易日成交量PCR为1.10;持仓量PCR为0.82,上一交易日持仓量PCR为0.81。深交所300ETF期权成交量PCR为0.94,上一交易日成交量PCR为0.89;持仓量PCR为0.69,上一交易日持仓量PCR为0.70。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.96,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR为0.69,上一交易日持仓量PCR为0.69。

  上证50ETF期权2022年01月平值期权隐含波动率为15.51%,标的30交易日历史波动率为12.90%。上交所300ETF期权2022年01月平值期权隐含波动率为14.54%,标的30交易日历史波动率为12.56%。深交所300ETF期权2022年01月平值期权隐含波动率为14.66%,标的30交易日历史波动率为12.96%。中金所沪深300指数期权2022年01月平值期权隐含波动率为14.40%,标的30交易日历史波动率为13.39%。

  中央经济工作会议指明了2022年宏观经济政策方向,市场对稳增长政策利好的预期较为明确,对股指形成较强底部支撑。不过当前海外需求边际减弱,国内消费端复苏疲弱,基建与地产投资面临监管瓶颈,叠加国内散发疫情对企业经营与居民消费造成的消极影响,经济下行压力始终制约股指上行空间。另外,海外高通胀环境下,美联储会议纪要显示美联储控制通胀的意愿上升,提及提前加息预期时间与考虑缩表必要性,海外流动性环境呈现加速收紧趋势,风险传导下影响A股结构性高估的板块估值。在政策面稳增长与经济下行压力的相互博弈下,资金呈现板块间轮动的情形,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以持有卖出宽跨式策略。

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上证50股指期货基本面数据
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上证50股指期货投资评级
一月内整体评级
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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
两个月内 0 0 0 0 0 0
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上证50股指期货盈利预测

数据来源:东方财富Choice数据

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