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上证50股指期货-研报正文

股票股指期权:隐波下降至低位,可考虑熊市看涨价差

www.eastmoney.com 国泰期货 张雪慧 查看PDF原文

K图

  1.中证1000股指期权

  【成交持仓情况】

  标的行情:

  今日中证1000股指收盘于6913.58点,涨跌为16.48点,成交量为130.94亿手。期权方面:

  今日期权全部合约总成交量为5.52万手,总持仓量为5.04万手,其中,期权主力合约成交量为4.79万手,持仓量为3.09万手。

  【最大持仓位分析】

  从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为7000,看跌期权最大持仓价位为6200。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

  【PCR分析】

  从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为97.38%,持仓量PCR为90.19%。期权全部合约成交量PCR为94.98%,持仓量PCR为89.97%。

  【波动率分析】

  今日期权主力合约平值隐含波动率为17.96%,相比于前一交易日变动了-0.63%,同期限历史波动率为18.25%,相比于前一交易日变动了-0.03%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。

  【偏度分析】

  偏度值为-0.86%,相比于前一交易日变动了4.05%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪下降。

数据来源:东方财富Choice数据

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