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上证50股指期货-研报正文

【权日志】股指下跌,隐波上涨

www.eastmoney.com 东证期货 王冬黎,谢怡伦 查看PDF原文

K图

  行情回顾

  股指下跌:截至收盘,上证指数收于3179.04点,下跌0.87%,深证成指收于11399.13点,下跌0.89%,创业板指收于2401.52点,下跌0.79%。

  隐波上涨:上证50ETF隐含波动率为20.66%,上涨3.34%;沪深300ETF隐含波动率为18.93%,上涨2.06%;沪深300股指隐含波动率为20.28%,上涨1.96%。

  行情展望

  股指展望:今日沪深两市成交9097.82亿元(沪市3949.2亿元,深市5148.62亿元),较昨日1.01万亿元(沪市4477.5亿元,深市5613.46亿元)缩量9.84%。沪深两市所有交易个股涨跌比为2014:2910,市场总体赚钱效应为40.90%。从板块来看,涨幅居前的行业板块有中药、化学制药、酒店及餐饮,跌幅较大的行业板块有房地产服务、贵金属、房地产开发。

  波动率展望:各股不同幅度下跌,各指数隐含波动率小幅上涨,预期后期继续窄幅震荡。

  期权策略推荐

  推荐牛市价差策略:短期内指数走势上涨概率较大,可以构建牛市价差策略。

  推荐做空波动率策略:目前隐含波动率处于中枢水平,可适当做空波动率以赚取theta收益。

  风险提示

  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情

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