国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 期末投资目标基金明细......42 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......47 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 基金简称 国泰中证全指集成电路 ETF 发起联接 基金主代码 020226 交易代码 020226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 12 月 7 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,681,211.90 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰中证全指集成电路 国泰中证全指集成电路 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C 下属分级基金的交易代码 020226 020227 报告期末下属分级基金的份额总额 9,642,054.65 份 5,039,157.25 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159546 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 10 月 11 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2023 年 10 月 20 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托 凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略； 7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融通证 券出借投资策略。 业绩比较基准 中证全指集成电路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预 风险收益特征 期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金 主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指 数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成 份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量 发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金 管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管 投资策略 理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场 情况下，本基金的风险控制目标是追求