嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 二〇二五年三月 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金招募说明书 重要提示 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经2024年9月26日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2024〕1347号）注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险。 本基金为嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证全指集成电路ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证全指集成电路ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指集成电路指数及嘉实中证全指集成电路ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为中证全指集成电路指数（指数代码：932087）。 中证全指集成电路指数隶属于中证全指行业指数系列，该指数从中证全指指数样本中选取中证三级行业分类为集成电路行业的上市公司证券作为样本股，以反映集成电路行业上市公司股票的整体表现。 中证全指集成电路指数的编制方案如下： 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间 2、选样方法 （1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类； （2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本； （3）如果行业内证券数量多于50只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于50只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有 可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。 目 录 一、绪言...... 1 二、释义...... 2 三、基金管理人......7 四、基金托管人......16 五、相关服务机构......19 六、基金的募集......21 七、基金合同的生效......26 八、基金份额的申购与赎回......27 九、基金的投资......37 十、基金的财产......44 十一、基金资产的估值......45 十二、基金的收益与分配......50 十三、基金的费用与税收......52 十四、基金的会计与审计......55 十五、基金的信息披露......56 十六、侧袋机制......62 十七、风险揭示......64 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71 十九、基金合同的内容摘要......73 二十、基金托管协议的内容摘要......88 二十一、对基金份额持有人的服务......104 二十二、其他应披露事项......106 二十三、招募说明书存放及查阅方式...... 107 二十四、备查文件......108 一、绪言 《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日