市场流动性周报

　　公开市场操作：

　　2024年1月2日-1月5日，央行公开市场开展逆回购操作投放2410亿元，逆回购到期26640亿元，总计实现净回笼24230亿元。本周预计将有4160亿元逆回购到期。

　　货币市场：

　　截至1月5日，银行间同业拆借加权平均利率较12月29日变动-26.13BP至1.70%，质押式回购加权平均利率较12月29日变动-25.64BP至1.77%；短期利率方面，隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.5880%、1.7700%、1.9780%、2.3200%，较12月29日分别变动-15.80BP、-9.70BP、-97.10BP、-16.20BP；中期利率方面，3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为2.3960%、2.4480%、2.4720%、2.4910%，较12月29日分别变动-13.40BP、-10.70BP、-9.30BP、-9.00BP。

　　国债市场：

　　截至1月5日，1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.8082%、1.8025%、2.0815%、2.1091%、2.2931%、2.3903%、2.5175%、2.8043%，较12月31日分别变动21.06BP、0.08BP、2.15BP、2.95BP、0.37BP、-0.98BP、-3.78BP、-2.26BP。

　　外汇市场：

　　截至1月5日，美元兑人民币中间价较12月29日上行202BP至7.1029；美元兑人民币即期汇率较12月29日上行646BP至7.1566，较中间价高537BP；美元兑离岸人民币即期汇率较12月29日上行409BP至7.1657，较在岸即期汇率高91BP。