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期权日报:上证50指数短期预期偏中性

www.eastmoney.com 2016年08月04日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和PCR 指标。8 月3 日共成交195434 张期权合约,其中认购期权成交107839 张,认沽期权成交92704 张,PUT-CALL 比率(PCR 指标为81.23%,几乎等于81%的历史均值,上证50 指数短期预期偏中性。

流动性。从盘口价差来看,当月合约流动性极佳,相对盘口价差的中位数在1%左右。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大。

日内ATM 隐含波动率。认购期权当月合约隐含波动率震荡下跌,认沽期权的隐含波动率窄幅震荡,认购期权ATM 波动率目前在12%-13%区间,认沽期权ATM 波动率在15%-20%区间。

日内Borrow Rate。50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前3.5%左右,市场中可供融出的50ETF 现货数量非常宽松。

上证50 指数期货基差。上证50 指数期货合约的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水0.4%左右。

无风险套利机会。根据WIND 提供的日内TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月3日当天没有出现相应的无风险套利机会

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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细6837.9231.1134.62
安科生物详细6134.4520.0020.20
永辉超市详细5511.788.749.45
贵州茅台详细55901.50624.35716.86
光线传媒详细5313.729.7910.73
银轮股份详细5312.998.469.86
恒瑞医药详细5285.5965.3097.37
锦江股份详细5140.2530.3937.19
智飞生物详细4948.6016.5650.00
乐普医疗详细4842.8821.2939.41
隆基股份详细4753.7521.6835.23
宋城演艺详细4620.4417.9120.49
新纶科技详细4527.0212.9614.88
桐昆股份详细4527.8019.2517.94
爱尔眼科详细4443.7328.8633.50