查看最新 收藏本页

期权日报:上证50指数短期预期偏中性

www.eastmoney.com 2016年08月04日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和PCR 指标。8 月3 日共成交195434 张期权合约,其中认购期权成交107839 张,认沽期权成交92704 张,PUT-CALL 比率(PCR 指标为81.23%,几乎等于81%的历史均值,上证50 指数短期预期偏中性。

流动性。从盘口价差来看,当月合约流动性极佳,相对盘口价差的中位数在1%左右。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大。

日内ATM 隐含波动率。认购期权当月合约隐含波动率震荡下跌,认沽期权的隐含波动率窄幅震荡,认购期权ATM 波动率目前在12%-13%区间,认沽期权ATM 波动率在15%-20%区间。

日内Borrow Rate。50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前3.5%左右,市场中可供融出的50ETF 现货数量非常宽松。

上证50 指数期货基差。上证50 指数期货合约的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水0.4%左右。

无风险套利机会。根据WIND 提供的日内TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月3日当天没有出现相应的无风险套利机会

>
>
50ETF重要数据一览
50ETF基本面数据
更多
50ETF投资评级
更多
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
50ETF盈利预测
更多
每股收益(元)
净利润(亿元) - - - -
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
万华化学详细5750.4023.2040.42
贵州茅台详细52499.20263.79509.29
五粮液详细5157.7241.7956.89
碧水源详细5122.0317.0118.02
中兴通讯详细5030.2416.4826.58
丽珠集团详细47232.7547.8850.47
中国国旅详细4658.0027.5034.55
伊利股份详细4627.8118.2325.80
大秦铁路详细459.236.028.91
杉杉股份详细4524.0013.4623.06
华兰生物详细4341.0427.9027.49
启迪桑德详细4339.7331.9234.79
龙蟒佰利详细4219.1415.5918.29
先导智能详细4267.6837.4875.95
泸州老窖详细4173.3341.5156.74