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期权日报:上证50指数短期预期偏中性

www.eastmoney.com 2016年08月04日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和PCR 指标。8 月3 日共成交195434 张期权合约,其中认购期权成交107839 张,认沽期权成交92704 张,PUT-CALL 比率(PCR 指标为81.23%,几乎等于81%的历史均值,上证50 指数短期预期偏中性。

流动性。从盘口价差来看,当月合约流动性极佳,相对盘口价差的中位数在1%左右。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大。

日内ATM 隐含波动率。认购期权当月合约隐含波动率震荡下跌,认沽期权的隐含波动率窄幅震荡,认购期权ATM 波动率目前在12%-13%区间,认沽期权ATM 波动率在15%-20%区间。

日内Borrow Rate。50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前3.5%左右,市场中可供融出的50ETF 现货数量非常宽松。

上证50 指数期货基差。上证50 指数期货合约的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水0.4%左右。

无风险套利机会。根据WIND 提供的日内TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月3日当天没有出现相应的无风险套利机会

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中金环境详细4329.1024.3029.46
南都电源详细4227.0917.2019.00
宋城演艺详细4225.4219.3220.00
铁汉生态详细4014.7011.7413.88
国轩高科详细3937.5230.4430.78
先导智能详细3834.6232.6342.96
爱尔眼科详细3835.0529.5031.97
永辉超市详细385.044.476.35
碧水源详细3826.8015.9620.39
中兴通讯详细3827.9015.3617.66
恒瑞医药详细3848.3044.4056.39
龙蟒佰利详细3816.1812.2116.77
泸州老窖详细3742.0433.3547.51