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期权日报:50ETF期权成交量持续缩水

www.eastmoney.com 2018年03月09日 00:00 华宝证券 奕丽萍,程靖斐 查看PDF原文

K图 510050_1

华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 3 月 8 日成交 606834 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 340018 张,认沽期权成交 266816 张, PUT-CALL 比率( PCR指标)为 78.47%,接近 80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆, 认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率小幅下跌, 认购期权的 ATM 波动率目前在 19%-20.5%区间,认沽期权的在19%-20%区间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前升水 0.05%。

无风险套利机会。根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。3 月 8 日当天出现了年化收益达 2.49%的正向箱体套利机会, 盘口瞬间可以容纳 1 个套利单元。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。

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统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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三个月内000000
半年内000000
一年内000000
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细8835.8627.9231.28
完美世界详细5840.6022.4024.97
银轮股份详细5412.997.007.64
宋城演艺详细5230.0319.8821.75
贵州茅台详细51901.50662.47700.01
三一重工详细5111.888.288.82
华鲁恒升详细5024.1815.8316.26
锦江股份详细4940.2522.8624.50
恒瑞医药详细4885.5963.6060.82
分众传媒详细4814.568.588.31
中炬高新详细4730.4016.2831.72
扬农化工详细4564.2440.0744.98
中航沈飞详细4538.9433.9437.06
金风科技详细4429.3812.2711.70
天士力详细4443.7921.2022.45